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Eingleichungsmodell-Schätzung
 mit o2 = Varianz der Störvariablen. Sind die ut unkorreliert, so erfolgt die Bestimmung der Regressionskoeffizienten durch Maximierung der gemeinsamen Dichtefunktion (,,Likelihood"-Funktion):   Im Gegensatz zur Methode der kleinsten Quadrate benötigt man zur Anwendung der Maximum-Likelihood-Methode eine Annahme über die Verteilung der Störvariablen ut. Nimmt man Normalverteilung an, so lautet die Dichtefunktion für die Variable ut: für i = 1, 2,... n Mit Hilfe der verallgemeinerten Methode der kleinsten Quadrate ("Aitken"-Schätzung) ist es schliesslich möglich, auch Eingleichungs- modelle mit autokorrelierten und streuungsvariablen Störgrössen zu schätzen. Literatur: Hübler, O., Ökonometrie, Stuttgart, New York 1989.
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