ökonometrische Tests

Methoden zur Überprüfung der ökonometrischen Modellannahmen und der Qualität der Regressionskoeffizienten. Der Auto- korrelations-Test dient dazu, die Annahme der intertemporalen Unabhängigkeit zwischen den Störvariablen u zu überprüfen und damit Hinweise auf eine mögliche Fehlspezifikation des Modells zu erhalten. Mit Hilfe von Heteroskedastizitäts-Tests ist es möglich, die Prämissen konstanter Varianz der Störvariablen zu beurteilen. Struktur- bruch-Tests verfolgen das Ziel, eine fundierte Aussage über die Stabilität der Regressionskoeffizienten zu machen, und Signifikanz- Tests dienen schliesslich zur Beantwortung der Frage nach der Bedeutung der Güte der betrachteten Regressionskoeffizienten. Literatur: Schneeweiss, H., Ökonometrie, 4. Aufl., Heidelberg 1990. Hübler, O., Ökonometrie, Stuttgart, New York 1989.

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