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GLS- (Generalized Least Squares) Schätzung
 aufgegeben wird. Stattdessen wird die Annahme über die Kovarianzmatrix der Fehlerterme erweitert zu  wobei r2 als unbekannt angenommen wird, aber V eine bekannte positiv definierte symmetrische Matrix ist. Zur Schätzung wird angenommen, dass eine nichtsinguläre Transformationsmatrix T existiert, für die gilt  Mit dieser Matrix ist das Ausgangsmodell zu transformieren und es gilt  so dass die traditionelle Kleinste-Quadrate Methode angewandt werden kann und BLUE-Schätzer erzeugt werden. Tatsächlich ist eine Matrix V selten bekannt, so dass iterativ nur über einen Schätzer von V die Regressionskoeffizienten b konsistent geschätzt werden können. Die GLS-Schätzung wurde von Browne zur Anwendung auf Variablen mit ellyptischen Verteilungen im Rahmen der Kovarianzstrukturanalyse erweitert und bildet die Grundlage der Schätzung in EQS. Literatur: Pindyck, R. S.; Rubinfeld, D. L., Econo- metric Models and Economic Forecasts, 2. Aufl., New York 1981, S. 164-168. Vorhergehender Fachbegriff: Glokalisierung | Nächster Fachbegriff: GMÖOR Diesen Artikel der Redaktion als fehlerhaft melden & zur Bearbeitung vormerken |
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