Lineare Investmentregel

spezielle Technik der Portfolio-Insurance. Die Aufteilung des anzulegenden Vermögens in sichere und riskante Anlage wird dynamisch so bestimmt, dass gegenüber einem in Rede stehenden Aktienkurs ein konvexes Vermögensprofil erreicht wird. Zu diesem Zweck wird im Gesamtportfolio des Investors die durch unterschiedliche Wertentwicklungen in einer Periode hervorgerufene Änderung des Aktienanteils trendfolgend (mit einem festgelegten Hebelfaktor m) gehebelt. Fällt der Aktienanteil in einer Periode aufgrund von Marktwertänderungen um x %, so wird das Gesamtportfolio derart umgeschichtet, dass sich im Resultat der Aktienanteil um insgesamt m • x % reduziert. Siehe auch Portfoliomanagement (mit Literaturangaben).

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