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Delta Neutral

Charakterisierung einer kombinierten Position, welche bei Kursänderungen (im Regelfall innerhalb eines begrenzten Bereichs) im Basisobjekt (Underlying) keinerlei Wertänderungen erfährt und damit ein Gesamtdelta von 0 ausweist.

Eine Gesamtposition wird als d.- n. bezeichnet, wenn das Delta einer Gesamtposition Null ist. Bei einer d.-n. Position ändert sich (theoretisch) der Wert der Gesamtposition nicht, wenn sich der Basiswert ändert. Ist das Delta einer Gesamtposition positiv, so steigt der Wert der Position bei einem Anstieg des Basiswertes. Ist das Delta dagegen negativ, so steigt der Wert der Position, wenn der Basiswert fällt.

Vgl. auch: Hedge-Ratio

Vgl. auch: Delta-Hedging



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