Vega

(Kappa) Kennziffer, welche die absolute Änderung des Optionspreises in Reaktion auf die Änderung der Implied Volatility des Basisobjekts um einen Prozentpunkt mißt. Sie stellt damit die Ableitung der Optionsfunktion nach der Volatilität dar.

Das Vega gibt als Optionskennziffer an, wie preissensibel eine Option gegenüber einer Veränderung der Volatilität reagiert.

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