Marktrisikoprämie

(A) (insbesondere bei Aktien). Die Marktrisikoprämie stellt die Differenz zwischen der Rendite von Anleihen der öffentlichen Hand und den Renditen eines Aktienportfolios, z.B. Euro Stoxx 50 oder DAX dar. In Deutschland kann von einer durchschnittlichen Marktrisikoprämie von 5% bis 6% ausgegangen werden. (B) (insbesondere bei Hedgefonds) stellt die Differenz zwischen der erwarteten Rendite einer Finanzanlage und der Verzinsung risikoloser Papiere dar. Als Marktrisiko wird das Verlustrisiko bei negativen Kursentwicklungen am Markt oder in einzelnen Sektoren bezeichnet. Zusätzlich zu berücksichtigende Risiken sind z.B. Kreditrisiken, Währungsrisiken, Spreadrisiken und Liquiditätsrisiken.

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