Varianz-Kovarianz-Matrix

symmetrische Matrix mit den Elementen s_jk (j = 1, 2, .. p; k = 1, 2, ..., p), in der das Element s_jj = der Hauptdiagonalen die ^—*Varianz der Variablen X (j = 1, 2, ..., p) und das Element sik = ski die Kovarianz zwischen den Variablen X1 und Xk (k j) angeben. Die Varianz-Kovarianz-Matrix ist Ausgangspunkt vieler multivariater Verfahren (multivariate Analyse).

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