Zeitreihenanalyse

(Längsschnittsanalyse) Untersuchung der zeitlichen Entwicklung von sozioökonomischen Variablen. Datengrundlage sind Längsschnittsdaten auf Jahres-, Halbjahres-, Vierteljahres- oder Monatsbasis. Ziel der Zeitreihenanalyse ist es, längerfristige Trends und mittel- bzw. kurzfristige Schwankungen im Beobachtungszeitraum zu erkennen, um auf dieser Grundlage Prognosen ableiten zu können (Extrapolationsmethoden). Unter methodischem Aspekt unterscheidet man univariate und multivariate Zeitreihenanalysen. Während sich die univariate Zeitreihenanalyse nur mit einer einzigen Zeitreihe befasst, untersucht die multivariate Zeitreihenanalyse die Zusammenhänge zwischen mehreren Zeitreihen (Variablen) mit Hilfe von ökonometrischen Methoden. Eine Zeitreihe X_t mit t = 1, 2, ..., T wird in folgende Komponenten zerlegt (vgl. Abb.): · Trend T_t: Er spiegelt die langfristige Entwicklung einer Variablen wider (Trendschätzung). · Zyklus (Konjunktur) Z_t: Für kurz- bis mittelfristige (2-6 Jahre) Analysen wird die zyklische Komponente betrachtet (Konjunkturzyklus, -› Spektralanalyse) . · Saison S_t: Ist man an der kurzfristigen Entwicklung interessiert, so steht eine Analyse der sog. Saisonfigur im Mittelpunkt der Betrachtung (Saisonbereinigungsverfahren). · Zufallskomponente U_t: Sie umfasst die stochastischen Einflussfaktoren. Als einfachste Form der Verknüpfung dieser Komponenten wird das additive Modell verwendet:

Als spezielle Techniken der univariaten Zeitreihenanalyse werden Box-JenkinsModelle, Trendschätzungen und Verfahren der exponentiellen Glättung, für Zwecke der multivariaten Zeitreihenanalyse werden ökonometrische Modelle eingesetzt.

Literatur: Anderson, 0. D., Time Series Analysis and Forecasting — The Box-Jenkins Approach, London, Boston 1976. Lütkepohl, H., Introduction to Multiple Time Series Analysis, Berlin u. a. 1991. Wolters, J./Kuhbier, P./Bucher, H., Die konjunkturelle Entwicklung in der BRD, Frankfurt a. M. 1990.

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