kennzeichnet als Indikator die Varianz oder Standardabweichung der Schwankungsintensität eines Preises bzw. Kursmes eines Basisobjekts oder Finanzinstruments für einen zurückliegenden Zeitraum. Der Indikator wird zur Prognose der möglichen künftigen Volatilität eines Kurses oder Preises herangezogen. Besser ist hierzu aber in bestimmten Situationen möglicherweise die Implied Volatility als Maß geeignet.
Die historische Volatilität wird auf der Grundlage von historischen Preisschwankungen ermittelt.
Siehe auch: Volatilität
Volatilität von Kursen oder Renditen eines Basiswertes in der Vergangenheit. Gegensatz: implizite Volatilität.
Vorhergehender Fachbegriff: historische Schule | Nächster Fachbegriff: historischer Materialismus
Diesen Artikel der Redaktion als fehlerhaft melden & zur Bearbeitung vormerken
|