Risikoeinstellung
im Rahmen der Portfoliotheorie liegt vor, wenn ein unsicheres Wertpapier einem sicheren Wertpapier mit gleicher erwarteter Rendite vorgezogen wird. Ein solches Verhalten ist für ökonomische Entscheidungssituationen tendenziell nicht zu beobachten und kann in der Theorie beispielsweise durch eine konvexe Nutzenfunktion beschrieben werden. Siehe auch Risikoaversion und Risikoneutralität.
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