Kapitalmarktlinie

steht für die Effizienzlinie im Rahmen des Capital Asset Pricing Model (CAPM). Aus der Bestimmungsgleichung der Kapitalmarktlinie lässt sich der Zusammenhang zwischen (erwarteter) Rendite p,E und Standardabweichung crE der -a-effizienten Wertpapierportfolios im Kapitalmarktgleichgewicht ablesen. Konkret gilt der Zusammenhang itE = i + [(.44 — i)/am] • aE, wobei 11M und crm für die jeweiligen Momente des Marktportfolios stehen und i den Zinssatz für periodische risikolose Anlage und Verschuldung beschreibt.

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