Marktrisikoposition

Siehe Marktrisikopositionen.

Die Marktrisikopositionen setzen sich zusammen aus
Risikopositionen des Handelsbuches,
Risikopositionen der Rohwarenposition und
Risikopositionen der Fremdwährungsgesamtposition.

Die Marktrisikopositionen umfassen die Geschäfte eines Institutes, die Marktpreisrisiken ausgesetzt sind. Neben den Marktpreisrisiken werden bei diesen Positionen auch die Adressenausfallrisiken erfaßt, die mit den Handelsaktivitäten der diesen Positionen zugrundeliegenden Geschäften verbunden sind (z.B. Liefer- und Abwicklungsrisiken).

Hins, des haftenden Eigenkapitals ist der Anrechnungsbetrag für die Währungsgesamtposition nach den Eigenmittelgundsatz-Vorschriften aus allen auf fremde Währung oder auf Gold lautenden Posten des Instituts zu ermitteln. Posten, die vom haftenden Eigenkapital abgezogen oder in vollem Umfang mit haftendem Eigenkapital unterlegt werden sowie Beteiligungen einschl. Anteilen an verbundenen Unternehmen in fremder Währung, die zu Anschaffungskursen bewertet werden (strukturelle Währungspositionen), dürfen auf Antrag des Instituts nach vorheriger Zustimmung der BaFin bei Ermittlung der Währungsgesamtposition ausser Ansatz bleiben. Der Anrechnungsbetrag für die Rohwarenposition ist aus allen auf Rohwaren einschl. Edelmetallen, ausgenommen Gold, lautenden Posten des Instituts zu ermitteln. Die Anrechnungsbeträge für die Handelsbu-chrisikopositionen des Instituts sind 1. für mit zins- und aktienkursbezogenen Risiken behaftete Positionen des Handelsbuchs aus der Summe der Teilanrechnungsbeträge für die allgemeinen und für die besonderen Kursrisiken, 2. für Adressenausfallrisikopositionen des Handelsbuches als die Summe der Anrechnungsbeträge für Abwicklungs-, Vorleistungsrisiko, Erfüllungsrisiken bei Pensions- und Leihgeschäften, ausserbörslich gehandelten Instrumenten u. a., damit in unmittelbarem Zusammenhang stehende Adressenausfallrisiken nach KWG-Vor-schriften zu ermitteln.

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