Risikoaversion, hyperbolische absolute

bezeichnet die Risikopräferenz eines nach dem Zielkriterium der Erwartungsnutzen-Maximierung agierenden Investors, dessen Kehrwert des Arrow-Pratt-Masses der absoluten Risikoaversion durch eine lineare Funktion beschrieben werden kann. Man spricht auch von einer HARA-Nutzenfunktion (hyperbolic absolute risk aversion). Besondere Relevanz besitzt die HARA-Nutzenfunktion aufgrund der im Rahmen der Erwartungsnutzen-Maximierung resultierenden Eigenschaft der TobinSeparation. Siehe auch Portfoliomanagement und Risikocontrolling, jeweils mit Literaturangaben.

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