Risikomass

ist ein Massstab zur Quantifizierung von Risiken. Hierzu zählen Methoden zur Ermittlung der Streuung wie die Standardabweichung und die Varianz. Dartiber hinaus existieren Risikomasse, die lediglich negative Abweichungen von einem gewissen Zahlungsstromziel berücksichtigen. Hierzu zählen die so genannten Lower Partial Moments (LPM) wie die Ausfallwahrscheinlichkeit und die Ausfallerwarftnig. Ferner ermöglicht die Schiefe die Quantifizierung extrem negativer Zahlungskonsequenzen. Darüber hinaus kann der Einfluss von Marktgrössen auf die unternehmerischen Zahlungsströme anhand der Duration (für den Einfluss des Marktzinsniveaus) und des Beta-Faktors (für den Einfluss eines Markindexes) gemessen werden, wobei der Beta-Faktor im Rahmen der Wertpapiermarktlinie Relevanz besitzt. Siehe auch Portfoliomanagement (mit Literaturangaben).

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