TLS-(Two-Stage-Least-Squares-)Schätzung

Kleinste-Quadrate Schätzmethode um für überidentifizierte (Identifikation) lineare Gleichungssystcme mit interdepen- denten Variablen konsistente Parameterschätzer zu erhalten. Inkonsistenz tritt z.B. auf, wenn die abhängigen Variablen eines Gleichungssystems nicht von allen Residuen stochastisch unabhängig sind. Die Schätzmethode beruht darauf, abhängige Variablen yit durch ihre aus der reduzierten Form stammenden Regressionswerte yit zu ersetzen. Diese Variablen sind per Konstruktion unabhängig von den Fehlertermen. Die Zwei- stufigkeit entsteht durch Schätzung der Parameter der reduzierten Form mit der Kleinsten-Quadrate Methode zur Bestimmung der Regressionswerte. Mit der gleichen Methode sind dann nach Einsetzen der Regressionswerte in die Strukturgleichungen die Strukturparameter zu schätzen.

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