Mehrgleichungsmodell-Schätzung

Bestimmung der Koeffizienten von Mehr- gleichungsmodellen mit Hilfe von Einzelglei- chungs- bzw. Systemschätzverfahren. Die wichtigste Einzelgleichungsschätzmethode ist die von Henri Theil 1953 entwickelte zweistufige Kleinst-Quadrate-Methode (Regressionsanalyse). Auf der ersten Stufe wird jede endogene Variable yj in Abhängigkeit von allen exogenen (vorherbestimmten) Variablen Xi mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate geschätzt: Yit = f(xit, x_2t,..x_nt) Auf der zweiten Stufe werden die y_jt in die sog. strukturelle Form des Modells eingesetzt. Das bedeutet für eine beliebige Gleichung eines Mehrgleichungsmodells: Yit = c_it yit + c_i2 y_2t + ... + büXu + b_i2x_2t + ... + Uit Die einzelnen Gleichungen für y_lt werden ebenfalls mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate geschätzt. Im Gegensatz zur zweistufigen Kleinst- Quadrate-Methode ist es mit Hilfe der dreistufigen Methode der kleinsten Quadrate möglich, eine simultane Schätzung unter Berücksichtigung aller Modellrestriktionen durchzuführen. Zunächst erfolgt dabei eine zweistufige Schätzung, auf der dritten Stufe werden jedoch die Modellrestriktionen über die Residuenstruktur in die Varianz-Kova- rianz-Matrix der Störvariablen einbezogen und in einer erneuten Schätzung der Koeffizienten berücksichtigt. Literatur: Pindyck, R. S./Rubinfeld, D. L., Econo- metric Models and Economic Forecasts, 2. Aufl., Auckland u.a. 1985. Hübler, O., Ökonometrie, Stuttgart, New York, 1989.

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