stochastischer Fall

(Entscheidung unter Risiko): Bei den Entscheidungen bei unvollkommenen Informationen unterscheidet man in der Entscheidungstheorie zwischen Entscheidungen unter Risiko und - Entscheidungen unter Unsicherheit. Charakteristikum der Entscheidungen unter Risiko ist es, dass die Auswirkungen solcher Entscheidungen mit Hilfe der vorhandenen Informationen nicht genau vorauszubestimmen sind, weil sich insgesamt mehrere subjektive oder objektive Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten der einzelnen denkbaren Auswirkungen (Umweltzustände) angeben lassen. Dennoch liegen genügend Informationen vor, die es gestatten, die Wahrscheinlichkeiten der Realisierung möglicher Auswirkungen oder Erwartungen anzugeben. Dabei spricht man von subjektiven Wahrscheinlichkeiten, um die auf Ansichten, Meinungen, Vermutungen, Schätzungen, Expertisen usw. beruhenden Schätzungen über die Eintrittswahrscheinlichkeit von Auswirkungen zu bezeichnen, von objektiven Wahrscheinlichkeiten, um Schätzungen zu bezeichnen, die entweder auf mathematisch-statistischen Berechnungen oder auf intersubjektiv überprüfbaren und jederzeit wiederholbaren Tests beruhen.
Der Protagonist PA trifft eine Entscheidung unter Risiko, wenn er sich der Wahrscheinlichkeiten der verschiedenen für PB möglichen Alternativen bewußt ist. PB wird in einer solchen Situation im allgemeinen eher als Natur denn als Mitspieler interpretiert.
In einer Entscheidungssituation unter Risiko kann jede der Optionen, die PA hat, als eine Art Glücksspiel (gamble) oder als Wette oder Lotterie verstanden werden. In der Entscheidungstheorie ist ein solches Spiel um Geld als eine Handlungsalternative definiert, bei der die Wahrscheinlichkeiten der möglichen Konsequenzen bekannt oder zumindest kalkulierbar sind; die Alternativen bei Spielen wie etwa Roulette führen mit bestimmten bekannten Wahrscheinlichkeiten zu Konsequenzen bzw. Auszahlungen und stellen daher im entscheidungstheoretischen Sinne Glücksspiele dar.
Es sind verschiedene Verfahren der Entschei dungsfindung unter Risiko entwickelt worden. Zu den bekanntesten Techniken gehören die Methode des Entscheidungsbaums, - Markov-Prozesse, die Monte-Carlo-Simulation und die - Warteschlangentheorie. Die meisten Probleme im - Management sind entweder Entscheidungsprobleme unter Risiko oder unter Unsicherheit.

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